# -*- coding: utf-8 -*-
import ctypes
from ctypes import Structure,c_char,c_longlong,c_int,c_double
class QDMarketDataField(Structure):
_fields_ = [
("vtSymbol", c_char * 31), # 合约代码
("ctime", c_longlong), # 时间
("msec", c_int), # 最后修改毫秒
("lastPrice", c_double), # 最新价
("volume", c_int), # 数量
("turnover", c_double), # 成交金额
("openInterest", c_double), # 持仓量
("upperLimit", c_double), # 涨停板价
("lowerLimit", c_double), # 跌停板价
("bidPrice1", c_double), # 申买价一
("bidVolume1", c_int), # 申买量一
("askPrice1", c_double), # 申卖价一
("askVolume1", c_int), # 申卖量一
("date", c_char * 13), # 交易日
]
class QDBarMarketDataField(Structure):
_fields_ = [
("date", c_char * 9), # 交易日
("vtSymbol", c_char * 31), # 合约代码
("ctime", c_longlong), # 首tick修改时间
("open", c_double), # 开
("close", c_double), # 收
("low", c_double), # 低
("high", c_double), # 高
("volume", c_double), # 区间交易量
]
class QDRtnOrderField(Structure):
_fields_ = [
("brokerID", c_char * 11), # 经纪公司代码
("userID", c_char * 16), # 用户代码
("participantID", c_char * 11), # 会员代码
("investorID", c_char * 19), # 投资者代码
("businessUnit", c_char * 21), # 业务单元
("vtSymbol", c_char * 31), # 合约代码
("orderID", c_char * 21), # 报单引用
("exchange", c_char * 11), # 交易所代码
("price", c_double), # 价格
("tradedVolume", c_int), # 今成交数量
("volumeTotal", c_int), # 剩余数量
("totalVolume", c_int), # 总数量
("timeCondition", c_char), # 有效期类型
("volumeCondition", c_char), # 成交量类型
("priceType", c_char), # 报单价格条件
("directioncpp", c_char), # 买卖方向
("offsetcpp", c_char), # 开平标志
("hedge", c_char), # 投机套保标志
("statuscpp", c_char), # 报单状态
("orderTime", c_char * 21), # 报单时间
("orderID", c_int), # 请求编号
]
class QDRtnTradeField(Structure):
_fields_ = [
("brokerID", c_char * 11), # 经纪公司代码
("userID", c_char * 16), # 用户代码
("investorID", c_char * 19), # 投资者代码
("businessUnit", c_char * 21), # 业务单元
("vtSymbol", c_char * 31), # 合约代码
("orderID", c_char * 21), # 报单引用
("exchange", c_char * 11), # 交易所代码
("tradeID", c_char * 21), # 成交编号
("orderSysID", c_char * 31), # 报单编号
("participantID", c_char * 11), # 会员代码
("clientID", c_char * 21), # 客户代码
("price", c_double), # 价格
("volume", c_int), # 数量
("ctime", c_longlong), # 时间
("tradingDay", c_char * 13), # 交易日
("tradeTm", c_char * 13), # 成交时间
("directioncpp", c_char), # 买卖方向
("offsetcpp", c_char), # 开平标志
("hedgeFlag", c_char), # 投机套保标志
]